Поиск Карта сайта Главная страница

 

            RICS   


 


Квалификационный экзамен в области оценочной деятельности

Перейти к заполнению регистрационной анкеты претендента.


По вопросам переноса и удаления постов, веток и форумов обращаться в Администрацию портала
Главная
Правила форума
FAQ

Добро пожаловать! Поиск | Активные темы | Вход | Регистрация

Интервальное представление РС типовой квартиры Опции · Вид
Слуцкий
От: Friday, February 09, 2018 12:29:12 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 3,472
Местонахождение: Резиноподобная
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-intervalnoe-predstavlenie-ocenki-rynochnoj-stoimosti-kvartira-massovogo-sprosa/
Н.П.Б. обещался в выходные почитать и откомментировать.
Предлагаю Н.П. прям здесь и зарезать правду - матку. Улыбка
В начало
 
NB
От: Sunday, February 11, 2018 9:17:06 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 1,965
Местонахождение: Санкт Петербург
Александр Анатольевич,
в выходные удалось не многое - опять заныла правая рука, пишу левой, потому - кратко.

1. Говоря строго, оценка "методом регрессионного анализа" корректной не является, т.к. не выполнено одно из важнейших условий обеспечения ее НЕСМЕЩЕННОСТИ - в модель не включены ВСЕ существенно влияющие факторы, по которым различаются объекты сравнения. Либо д.б. построена многофакторная модель, либо (что хуже, но не исключено) все корректировки по влияющим факторам д.б. внесены до построения зависимости СрЦена = f(S).
Т.е. НЕ регрессионный это АНАЛИЗ, а так, иллюстрация линейной зависимости Улыбка

2. Предположим, тем не менее, что все квартиры в выборке - прямые аналоги, не требующие корректировок (ничем, кроме площади, существенно не отличающиеся от оцениваемой).
В прикрепленном файле показано - как в этом случае д.б. рассчитаны доверительные интервалы для стоимости и цен. Остаточное регрессионное СКО дает функция ЛИНЕЙН()
Почувствуйте разницу Улыбка

3. О понятиях вероятности - разговор отдельный, предлагаю пока отложить.

Вложения:
Доверительный интервал для стоимости и цены.docx 94 KB, загружено: 115 раз.


В начало
 
Слуцкий
От: Monday, February 26, 2018 12:54:28 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 3,472
Местонахождение: Резиноподобная
NB сообщал(а):
А
1. Говоря строго, оценка "методом регрессионного анализа" корректной не является, т.к. не выполнено одно из важнейших условий обеспечения ее НЕСМЕЩЕННОСТИ - в модель не включены ВСЕ существенно влияющие факторы, по которым различаются объекты сравнения. Либо д.б. построена многофакторная модель, либо (что хуже, но не исключено) все корректировки по влияющим факторам д.б. внесены до построения зависимости СрЦена = f(S).
Т.е. НЕ регрессионный это АНАЛИЗ, а так, иллюстрация линейной зависимости Улыбка

ФСО7 ограничивает перечень методов оценки. А этот уж очень смахивает на регрессионный анализ. Улыбка Больше, чем на МКК. Корреляция есть? Невооружённым глазом видно. Регрессионное уравнение есть? Есть. Хорошего качества? Хорошего. Стал быть и анализ есть 100%. А уж глубина анализа может быть беспредельной. В данном случае вполне достаточно такой, какая есть. Влияиние всех остальных факторов, кроме площади хором укладываются в 10%, что может объясняться и не влиянием факторов, а влиянием психодурических особенностей продавцов. Смысла исследовать эти эффекты смысла не вижу.
Вот Вы про СКО, да ещё и для цен и стоимостей раздельно говорите. Я-то не понял, зачем, а потребителю эта информация что даст?
Я решаю вполне конкретную задачу - показать, что на торги на повышение, например, можно выставить по РС, которая может быть сильно меньше РС "в виде конкретного числа".
Сегодня уже четвёртый пример Вам выслал с двумя подходами.
А понимание вероятности у меня правильное. Кейнсианское. На лицо ужасные, добрые внутри
В начало
 
blinov-a-v
От: Sunday, March 25, 2018 2:54:42 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 12/18/2009
Сообщений: 626
Местонахождение: Москва
NB сообщал(а):
В прикрепленном файле показано - как в этом случае д.б. рассчитаны доверительные интервалы для стоимости и цен. Остаточное регрессионное СКО дает функция ЛИНЕЙН()
Почувствуйте разницу Улыбка


В теории разница - это факт. А вот на практике, для данного конкретного случая, разницы практически не наблюдается. Так что выводы из статьи в целом - адекватны:
Слуцкий сообщал(а):
… в силу дисперсии рыночных цен объектов аналогов, которую оценщику не удаётся обоснованно объяснить, даже для типовых объектов, каковой является квартира массового спроса в Москве, возможно значительное – вплоть до полутора раз – расхождение пессимистической и оптимистической оценки рыночной стоимости.


blinov-a-v прикрепленно вложений:
рис 1.jpg

В начало
 
Слуцкий
От: Sunday, March 25, 2018 4:11:27 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 3,472
Местонахождение: Резиноподобная
Всегда рад за адекватность модели Н.П. моим правильным результатам. Причём даже не сомневался, вот только проверять мне его лень, да и некогда. Улыбка Улыбка
Спасибо, А.В.
А не могли бы Вы заметочку чиркануть про сей факт?
Мы бы с Н.П. Вам бы премного ... Независимый эксперт сопоставил, пришёл к выводам... Уже законченный вид будет какой-то.
Вот 100 пудов, это многим оценщикам жизнь может облегчить в неприятных обстоятельствах.
В начало
 
blinov-a-v
От: Sunday, March 25, 2018 5:11:49 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 12/18/2009
Сообщений: 626
Местонахождение: Москва
Так я тоже не бог весть сколько времени потратил; может, ошибся в чем-то, НП поправит, если сочтет нужным.
В начало
 
Слуцкий
От: Sunday, March 25, 2018 5:21:45 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 3,472
Местонахождение: Резиноподобная
Н.П. пусть поправит, конечно, если что. Хотя допросисьсся у него. Ога. Он отчёты на комиссию за весь Питер ревизует.
Но при всём прочем Вы НЕЗАВИСИМЫЙ эксперт.
В начало
 
blinov-a-v
От: Sunday, March 25, 2018 5:36:15 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 12/18/2009
Сообщений: 626
Местонахождение: Москва
Я считаю очень полезными подобные статьи, даже если не согласен с конкретными методами. Так что выберу время, напишу. Конечно, хорошо бы НП услышать.
В начало
 
Слуцкий
От: Sunday, March 25, 2018 5:46:40 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 3,472
Местонахождение: Резиноподобная
Н.П. беру на себя. Завтра позвоню.
В начало
 
NB
От: Monday, March 26, 2018 1:09:43 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 1,965
Местонахождение: Санкт Петербург
Александры (Вячеславович и Анатольевич)!
Как же "на практике, для данного конкретного случая, разницы практически не наблюдается"?Улыбка
Хорошо бы посмотреть эксель-файл, но верю, что там все в порядке.
Так вот, полученный интервал для СТОИМОСТИ - в разы меньше, чем в статье.
А интервал для ЦЕН практически совпадает с интервалом для стоимости в статье. Т.е., если бы в статье говорилось об интервале для ЦЕН - тогда да, можно говорить об отсутствии практической разницы. Но там ведь - для стоимости Грусть
Для меня - это разные понятия, хотел бы, чтобы и для других было так же Улыбка

ЗЫ Сказанное выше не означает отмены критики самой зависимости как результата "регрессионного анализа". При серьезном анализе полученные оценки - смещенные, т.к. не учтена другие влияющие факторы, по которым имеется разница.
Чтобы было понятнее - это все равно, что в методе корректировок выявить необходимость нескольких корректировок, но часть из них не ввести и объявить среднюю величину "недокорректированных" цен как верную оценку РС.
В начало
 
blinov-a-v
От: Monday, March 26, 2018 3:23:34 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 12/18/2009
Сообщений: 626
Местонахождение: Москва
Николай Петрович, спасибо за комментарий.
В моем понимании так:
"Интервал для стоимости" = доверительный интервал для регрессионного среднего по (скорректированной) выборке.
"Интервал для цен" = интервал, куда с заданной (95%) вероятностью попадет любая случайная цена подобного объекта.
Первое - мера точности оценки для сравнения с другой оценкой (или другим методом), второе - мера вариации цен на рынке и ориентир вариации стоимости данного объекта, например, при отличии условий сделки от идеально-рыночных.
Если предполагаемое использование результата оценки - совершение сделки, то для пользователя такой оценки имеет значение именно второй интервал.
Вот и получается взаимосвязь разброса цен аналогов и вариации возможной стоимости самого объекта.

Подтверждение несмещенного характера регрессионной модели для массовых объектов в большинстве случаев носит формальный характер, потому что выявить значимый характер влияния второстепенных параметров таких объектов на стоимость, как правило, не удается.
В начало
 
Слуцкий
От: Monday, March 26, 2018 4:31:53 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 3,472
Местонахождение: Резиноподобная
Во конструктивёж попёр! Давно такого тут не видел. Без шуток.
В моём понимании термин "точность" в оценке не применим по фундаментальным причинам индуктивного её характера. Спорить я в этих терминах (точность / неточность) не буду. В моём понимании даже использование термина "ошибка" не такое, как в измерениях.
У меня там есть же 2 интервала, и оба интервала - интервалы неопределённости. И ошибки - элемент неопределённости, которую можно вполне списать на разную адекватность продавцов. R2 и величина ошибки кмк это позволяют. Но вот, что показывает мой "доверительный интервал" я, если честно не знаю. Улыбка Если кому хочется говорить про "точность", то я пас. Хотя некоторой характеристикой ситуации оценивания он является.
Стоимость и цена.
Цена - это факт. Применение к цене хоть одной корректировки - на торг - из цены превращает её в стоимость мгновенно.
Поэтому.
1. График с ценами предложения - это цены.
2. Мин. и Макс. графики, учитывающие ошибки - это цены.
3. Применение затем корректировки на торг - и уже всё про стоимости.
Кроме того, запрос потребителей звучит конкретно - дать минимум интервала рыночной стоимости (им никакого интервала цен не надо. Так. что это всё за рамки оценочных тёрок не выйдет. Между собой, в журналах - нормально, но потребитель просто выкинет их на помойку, они ему без надобности и вникать в теор. изыски он не будет). Я его и даю в виде минимума расширенного интервала. По правилам интервальной арифметики ищу минимум той ситуации, которую я имею.
На данных С.А.С. для трактора была совсем другая и интервалы там гораздо шире.

blinov-a-v сообщал(а):

Подтверждение несмещенного характера регрессионной модели для массовых объектов в большинстве случаев носит формальный характер, потому что выявить значимый характер влияния второстепенных параметров таких объектов на стоимость, как правило, не удается.

Интуитивно согласен. Поэтому и время на это тратить не буду.
Основные значимые параметры перечислены в справочниках Л.А.Л. Остальные нас не касаются без какой=то спец. нужды.
В начало
 
Слуцкий
От: Monday, March 26, 2018 5:59:58 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 3,472
Местонахождение: Резиноподобная
NB сообщал(а):


Хорошо бы посмотреть эксель-файл, но верю, что там все в порядке.


Добавил исходник в запись. Смотрите.
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-intervalnoe-predstavlenie-ocenki-rynochnoj-stoimosti-kvartira-massovogo-sprosa/
Дабы Н.П. был спокоен, и А.В. проще писалось. Улыбка
В начало
 
NB
От: Monday, March 26, 2018 6:36:05 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 1,965
Местонахождение: Санкт Петербург
А.В.
Почти полный акцепт по дилемме цена - стоимость.
Неполнота лишь в том, что при достижимой неопределенности стоимости "классическими" корректировками порядка 10-15% (и это еще хорошо), неопределенность цен м.б все 30-50%.
Как только потребитель это поймет - он откажется платить за такую оценку. Улыбка
Да и юридически от оценщика требуют оценить СТОИМОСТЬ. И сопроводить свою оценку он должен интервалом, в пределах которого находится СТОИМОСТЬ.
А о ценах - дополнительно. Но не вместо.

По несмещенности не так все безоблачно. Если выявить значимое влияние других факторов не удается, то и нет этого влияния. Чего о нем говорить? Формальные проверки лишь подтвердят это.
Но здесь картинка другая. Фактор масштаба (а площадь таковым фактором и является) - особый. В ЛИНЕЙНОЙ модели зависимости средней цены (стоимости) от площади коэффициентом пропорциональности является удельная цена - за 1 кв.м. И коэффициент этот ПОСТОЯННЫЙ (зависимость - линейная).
А теперь взглянем на другой график той же статьи - зависимость удельной цены от площади. Как там с постоянством? Нет его и близко? Ладно, не обязано оно быть.
Но тогда с какого перепугу мы считаем верной модель с постоянной удельной ценой?
Либо должно быть постоянство, тогда разбираемся, почему разница, корректируем, уменьшаем разницу до приемлемых значений. Либо не должно его быть и не верим модели с постоянством.
Что-нибудь одно, разве нет?
В начало
 
NB
От: Monday, March 26, 2018 6:46:49 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 1,965
Местонахождение: Санкт Петербург
А.А.
Со многим не спорю. Хотя и по другому смотрю. Пусть расцветают все цветы Улыбка
Но вот с этим - не согласен: "Применение к цене хоть одной корректировки - на торг - из цены превращает её в стоимость мгновенно".
Стоимость - характеристика ОБЩЕГО поведения субъектов на рынке. Т.е. некая "центральная" тенденция, в определенном смысле - средняя.
И никакая фактическая цена не превращается в стоимость после введения одной и даже нескольких корректировок. А превращается она в скорректированную цену, которая (тут согласен) на рынке не живет, как и стоимость. Вот и вся общность между скорр.ценой и стоимостью. Других нет.
А разница огромна.
В начало
 
Слуцкий
От: Monday, March 26, 2018 8:52:53 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 3,472
Местонахождение: Резиноподобная
Н.П.
Неопределённость рыночной стоимости может быть и больше, чем 50%. Пока я фактически имею пример помещения магазина, 20 аналогов и максимум больше минимума почти в 4 раза.
С усадьбой пример поглядите, там тоже немало.
Заказчик не будет платить? Какой-то может и не будет, а какой-то будет ещё больше платить (работы явно больше). Добью статью про то, кому реально нужен реальный интервал. Да аукционисты самый простой пример, что Вы прекрасно знаете.
Наоборот, создав иллюзию "точности" оценки, поимели желание попосаживать "неточных" оценщиков. Хорошо отбились, вроде, от 5% "неточности". А тут вон квартира банальная в 1,5 раза, была бы цель.
А от расхождения в 2 раза на коммерческом объекте тоже "вероятностным" характером стоимости отбиваться будем? Не прокатит. Политически и методически надо показывать, что такое возможно, и довольно легко.
Стоимость - характеристика ОБЩЕГО поведения субъектов на рынке. ???????????? Это на Вас Ласкин так повлиял? Не верю.Улыбка
Это индекс - характеристика общего поведения на рынке.
А РС считается по близким и ближайшим аналогам, которые могут себя вести лучше рынка, хуже рынка, вместе с рынком. В разных локациях и сегментах, подсегментах и пр. по разному. За то нам и платят кмк, чтобы мы это выявляли и учитывали.
И стою на своём. Серьезное настроение Используя информацию, на основании которой я получил РС число, получаю интервал РС, а не каких-то цен. И даю заказчику именно то, что ему надо - минимум интервала РС. Но это его на падении рынка интересует. Начнётся рост, нужен будет максимум.
В начало
 
NB
От: Monday, March 26, 2018 9:51:30 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 1,965
Местонахождение: Санкт Петербург
Александр Анатольевич,
об РС как величине, отражающей поведение всего рынка читайте, плз., МСО.
Я также стою на своем, которое определил выше.
РС по трем ближайшем - это из прошлого (концепции совершенного рынка и рационального поведения субъектов на нем).
Насколько в курсе, концепция устарела и потихоньку сменяется пониманием перманентного перехода рынка из одного несовершенного состояния в другое, а также ограниченной рациональности субъектов. Улыбка Как-то так.
На реальных рынках закон единой цены, позволяющей определить РС по трем и даже одному аналогу, не действует - субъектный разброс весьма заметен, мягко говоря. Улыбка
Повторяться не буду, да и без толку - каждый стоит на своем.
Аминь.
В начало
 
blinov-a-v
От: Monday, March 26, 2018 10:34:06 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 12/18/2009
Сообщений: 626
Местонахождение: Москва
NB сообщал(а):
А теперь взглянем на другой график той же статьи - зависимость удельной цены от площади.

А, понял. В статье сказано "можно пренебречь". Но лучше, конечно, учесть. То есть нелинейную зависимость построить. На дисперсию сильно не повлияет, впрочем. Теперь исходники есть, можно это показать.
В начало
 
Слуцкий
От: Tuesday, March 27, 2018 9:12:46 AM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 3,472
Местонахождение: Резиноподобная
Господа.
Это мне Вас сейчас учить надо тому, что Вы лучше меня знать должны по идее?
Речь не идёт о ПОСТОЯННОЙ удельной цене, как пишет Н.П.
Речь идёт о ВЫБОРЕ между моделью СРЕДНЕЙ (а не постоянной) удельной цены и моделью удельной цены, зависящей от площади. Была бы она постоянная, о какой неопределённость речь? Улыбка
При том R2, который имеется у второй модели, её принимать нельзя. Можно ошибку ещё посчитать и отклонить. Но там и на глаз всё плохо. Визуально она вроде бы есть, но она очень плохая. Её принимать нельзя. Модель средней сталбыть лучше. И ошибка хорошая, и R2.
Всё. От добра добра искать...
Ну попробуйте подобрать нелинейнвй (монотонный только тренд) цена - площадь. Будут хуже линейной.
В начало
 
Слуцкий
От: Monday, April 16, 2018 7:14:55 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 3,472
Местонахождение: Резиноподобная
Беседовал по тел. с Е.И. Нейманом касательно юбилея РОО в Дагомысе.
Самое интересное там коснулось темы ветки на КрСт, где он модератором был.
Были представлены 3 суперсистемы автоматоценки квартир.
Одна оказалась ком. тайной. Только за деньги.
А две другие (если интересно кому скажу чьи) были наглядно продемонстрированы в деле в онлайне на примере оценки квартиры в Москве.
Одна дала 9 лямов, вторая 12 (кадастровая 15). Те же 30% разницы, что и у меня, но не врукопашную с трендами, а автоматически и потому не понятно никому, включая операторов. Оценщиками их уже трудно назвать.
Вот так вот. В общем, поржать только над искусственным интелллектом. И все рекламируют для оценки для ипотеки.
Прикольно к трём системам подключиться и три отчёта в банк слать сразу одним махом. Вот прям так, полностью лпределённо 9 лямов, 12 лямов и, например, 15 лямов до кучи.
Во прогресс-то будет! А ещё в суде искусственные интеллекты сталкиваться будут. "Ты оценивал?" "Не, не я. Это программа оценила, с неё и спрашивайте".
В начало
 
Пользователей, просматривающих тему
Guest

Перейти
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.
 

Разработка и дизайн сайта
«ИнфоДизайн» © 2005

Rambler's Top100 TopListЯндекс цитирования Appraiser.RU

appraiser.ru@mail.ru

Skype: appraiser.ru    |    Facebook: appraiser.ru

ООО «АППРАЙЗЕР.РУ»
О деятельности компании