Поиск Карта сайта Главная страница

           

Добро пожаловать! Поиск | Активные темы | Вход | Регистрация

Преобразование рыночных данных по методу Box-Cox в электронной таблице Опции · Вид
sovconsult
От: Tuesday, November 15, 2022 5:50:28 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Кандидат
Группа: Участник

Зарегистрирован: 6/22/2016
Сообщений: 27
Местонахождение: Санкт-Петербург
Продолжаю делиться разработками. Сегодня предлагаю вашему вниманию электронную таблицу, выполняющую однопараметрическое преобразование Бокса-Кокса. Данное преобразование используется для
1) приближения распределения данных к нормальному;
2) снижения дисперсии;
3) линеаризации моделей корреляции либо регрессии.

Я реализовал два метода вычисления оптимального параметра "лямбда":
1) метод логарифмического правдоподобия;
2) метод PPCC.

Метод логарифмического правдоподобия
Выполняется в т. ч. в простой электронной таблице. Достаточно вставить свои данные в лист 'Inputs'. Затем проверить корректность переноса в расчётный лист, сократить либо увеличить число столбцов в зависимости от числа наблюдений в вашей выборке. После этого необходимо запустить 'Solver' или аналогичный инструмент вашего табличного процессора, установив максимизацию функции логарифмического правдоподобия в качестве цели решения. Изменяемой ячейкой будет ячейка, содержащая значение 'lambda'. Также необходимо выставить два ограничения. Её значения должны находиться внутри лучей [-2,0); (0,2], то есть lambda>=-2;lambda<=2, lambda !=0.

Метод PPCC
Аналогично предыдущему. Максимизируем коэффициент корреляции, изменяя значение лямбда.
Пожалуйста, напишите в комментариях, нужна ли вам видеоинструкция по работе с этим инструментом.

https://web.tresorit.com/l/gMSV3#lZ4ZYpX6SWR9mWF1GK3bVg

В начало
 
Пользователей, просматривающих тему
Guest

Перейти
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.
 

Разработка и дизайн сайта
«ИнфоДизайн» © 2005