Поиск Карта сайта Главная страница

           

Добро пожаловать! Поиск | Активные темы | Вход | Регистрация

Сопоставление двух вариантов определения интервала неопределённости оценки Опции · Вид
Слуцкий
От: Thursday, December 05, 2019 4:15:22 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,457
Местонахождение: Резиноподобная
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sopostavlenie-dvux-variantov-opredeleniya-intervala-neopredelyonnosti-ocenki-v-sopostavimyx-usloviyax/
Там практический пример, как заказывали. Ну и ещё там кое чего. Опасный момент
В начало
 
blinov-a-v
От: Friday, December 06, 2019 10:57:32 AM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 12/18/2009
Сообщений: 936
Местонахождение: Москва
Слуцкий сообщал(а):
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sopostavlenie-dvux-variantov-opredeleniya-intervala-neopredelyonnosti-ocenki-v-sopostavimyx-usloviyax/
Там практический пример, как заказывали. Ну и ещё там кое чего. Опасный момент


Из этого примера можно сделать еще один вывод. А именно, что применение "справочных" корректировок не приводит ни к сколько-нибудь существенному изменению результата, ни к сколько-нибудь существенному снижению интервала неопределенности результата. То есть не имеет никакого практического смысла. Я уж не говорю про применение статистических методов в отношении "обработанной" выборки - это профанация изначально.


blinov-a-v прикрепленно вложений:
2.jpg

В начало
 
blinov-a-v
От: Friday, December 06, 2019 11:34:21 AM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 12/18/2009
Сообщений: 936
Местонахождение: Москва
Слуцкий сообщал(а):
...в соответствии с п. 7.2. ГОСТ Р 8.736-2011 ... при числе результатов измерений 15 и менее принадлежность их к нормальному распределению вообще принципиально не проверяется в силу полной ненадёжности результатов тестов. При этом вычисление доверительных границ случайной погрешности оценки измеряемой величины допускается только в том случае, если заранее известно, что результаты измерений принадлежат нормальному распределению, что применительно к оценке означает принятие «висящего в воздухе» предположения.


Отчего же "висящего в воздухе"? Отнюдь.

Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М., 1998. сообщал(а):
Нормальный закон распределения (часто называемый законом Гаусса) играет исключительно важную роль в теории вероятностей и занимает среди других законов распределения особое положение. Это – наиболее часто встречающийся на практике закон распределения. Главная особенность, выделяющая нормальный закон среди других законов, состоит в том, что он является предельным законом, к которому приближаются другие законы распределения при весьма часто встречающихся типичных условиях.
Можно доказать, что сумма достаточно большого числа независимых (или слабо зависимых) случайных величин, подчиненных каким угодно законам распределения (при соблюдении некоторых весьма нежестких ограничений), приближенно подчиняется нормальному закону, и это выполняется тем точнее, чем большее количество случайных величин суммируется. Большинство встречающихся на практике случайных величин, таких, например, как ошибки измерений, ошибки стрельбы и т.д., могут быть представлены как суммы весьма большого числа сравнительно малых слагаемых – элементарных ошибок, каждая из которых вызвана действием отдельной причины, не зависящей от остальных. Каким бы законам распределения ни были подчинены отдельные элементарные ошибки, особенности этих распределений в сумме большого числа слагаемых нивелируются, и сумма оказывается подчиненной закону, близкому к нормальному. Основное ограничение, налагаемое на суммируемые ошибки, состоит в том, чтобы они все равномерно играли в общей сумме относительно малую роль. Если это условие не выполняется и, например, одна из случайных ошибок окажется по своему влиянию на сумму резко превалирующей над всеми другими, то закон распределения этой превалирующей ошибки наложит свое влияние на сумму и определит в основных чертах её закон распределения.


Итак, если оценщик не может выделить какой-то фактор, оказывающий существенное (превалирующее над всеми прочими) влияние на результат (ошибку его измерения), то ничто не мешает ему обоснованно принять гипотезу о нормальном распределении выборочных данных. "Формальный" способ проверки наличия таких факторов - тест на корреляцию.

А вот "справочные" корректировки, якобы уточняющие результат (если это среднее по скорректированной выборке), в этой логике только его ухудшают.
В начало
 
Слуцкий
От: Friday, December 06, 2019 12:46:03 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,457
Местонахождение: Резиноподобная
А.В.
Я совсем не хотел начинать дискуссию про методики. Но ситуация вынудила. Я там ещё не все мотивы описал в начале.
Про то, что во всей оценке оценка закончилась на отборе аналогов, а далее не использовано НИ ОДНОГО рыночного факта я не писал.
Про то, что в соответствии с предложенными критериями качество оценки низкое - корреляция недостаточная для такого количества корректировок, 6 штук - я тоже не писал.
Ну а уж про то, что и в определении интервала неопределённости не использовано ни одного рыночного факта я даже не упоминал.
Моя предъява более фундаментальна: метод доверительного интервала в принципе не для оценки, поскольку результат сильно зависит от доверительной вероятности.
В мире больших, вернее нормальных выборок в сотни и тысячи штук и гигантских ген. совокупностей 95% это очень много. И в самом деле добавка пары - тройки новых объектов от врага ничего не поменяет ни в 95% ни в обрезанных 5%. Плевать на них.
А при выборке в 5 - 7 штук к чему приведёт добавка пары тройки объектов от врага да ещё в ту часть, которую обрезали? Результат так съедет, что можно и ног не унести. Ничего нельзя обрезать в оценке.
Далее, на эту тему надо писать ещё судя по всему.
Распределение у нас дискретное? Дискретное. Надеюсь не возражаете.
Шаг дискретизации есть? Есть.
Так вот у меня получается, что при шаге в 1 млн. руб. - цена деления шкалы - распределённая нормально ген совокупность должна состоять из 200 объектов - следствие шага дискретизации и формы нормального распределения - 27 в основании и 16 в моде/среднем/медиане.
А Вы имеете 6 штук.
Соответственно
1. вероятность того, что Вы правильно предполагаете нормальность = 6/200
2. где Вы видели в оценке недвижимости такие ген. совокупности не нарушающие принцип аналогии? Мы а) должны определить правила отбора аналогов б) все их использовать. Это и есть ген. совокупность в оценке. Ну пару тройку объектов может и пропустили. Почти генсовокупность. Потому как пропустили ещё столько же, то оценка по любому плохая.
В итоге #вывсёврёти если кратко. И судья это поймёт.
Но главное самое. Что Вас заставляет это делать в условиях, когда это можно не делать? Ну хорошо. Не знали про интервальный анализ, свободный от этого, хотя 7 лет я про него говорю уже.
Ну а возвращаясь к дов. интервалу, вопрос в данный момент стоит так: 95%, 99%, как гостировано или вообще никак, не признавать доверительный интервал мерой неопределённости в оценке.
А вот 95% или 99% надо бросать монетку. Иного научного метода я пока не вижу. Но сначала надо определиться, какая из них орёл, а какая решка. Как? Бросать монетку. Вот он весь и метод. Можно очки точностью втереть - тогда 95%. Но можно при этом и попасть, даже в тюрьму сесть. Можно объективно про надёжность думать. Тогда 99%. Но точности не будет.
А можно послать это предположение о нормальности и делать интервальным методом.
В начало
 
blinov-a-v
От: Friday, December 06, 2019 1:51:15 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 12/18/2009
Сообщений: 936
Местонахождение: Москва
Все верно. Но только один маленький нюанс. Если эта небольшая выборка (она же ген.совокупность) - цены сделок. Тогда да, статистика тут не нужна, и даже вредна. И допущения о нормальности не нужны, и доверительные интервалы - фигня.

Но если мы имеем дело с предложениями, тогда все начинается с допущения, что сделка состоится по заявленной стоимости или с некоторой скидкой, причем в пределах срока экспозиции (который сам оценщик и должен указать). А для этого допущения еще меньше оснований. Практика показывает, что более чем в половине случаев (для недвижимости, кроме самых ходовых квартир) сделка вообще не состоялась в пределах срока экспозиции от даты публикации.

Поэтому ценность (значимость) каждого отдельно взятого предложения - нулевая. Они (предложения) если и имеют смысл, то только в совокупности. А исследование совокупности выборочных данных - это и есть статистика, со своими правилами. Тем более, это в принципе не прямой метод сравнения. Оценщик исследует не цены, а мнения участников рынка (преимущественно продавцов, но косвенно - и покупателей, потому что они также ориентируются на эти данные).

Вот именно об этом и я тоже много раз писал: Оценка НЕ РАВНО статистика. Но оценка на основе выборки ПРЕДЛОЖЕНИЙ может производиться только статистическими методами. Ибо это анализ спроса и предложения, А НЕ ЦЕН.
В начало
 
blinov-a-v
От: Friday, December 06, 2019 2:01:42 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 12/18/2009
Сообщений: 936
Местонахождение: Москва
АА, прошу прощения, что увел обсуждение в сторону. Просто по существу самой статьи мне добавить нечего, там все ясно и сомнений не вызывает.
В начало
 
Слуцкий
От: Friday, December 06, 2019 2:22:31 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,457
Местонахождение: Резиноподобная
А.В.
Мы же в России. Цен сделок мы не будем иметь ближ время точно.
Соответственно мы принимаем, что цена предложения - скидка на торг = цена сделки. Далее мы какбэ в Америке. И работаем мы с ценами сделок. И статистика - фигня. И никакой спрос и предложение мы не анализируем.
Мы анализируем то, что есть в тех условиях, в которых живём. Увы.
По статье оч. рад, что удалось всё чётко объяснить.
Кстати, и в РГ как-то встряхнулся народ. В 16-00 в понедельник в Питере Совет. Ссылка в параллельной ветке на трансляцию. Рекомендую посмотреть. Будет первое реальное обсуждение. И без меня. Самому оч. интересно.

ПС. А статистика бывает не только параметрическая, на которой все сторонники зациклились. Но и непараметрическая, не завязанная ни на какое распределение. И странно, но она используется в тех областях, к которым оценка кмк ментально ближе, чем к метрологии с истинными величинами. В медицине, например. Мед. диагностика кмк оч. близка по смыслу к оценке. И ответственность схожа.
В начало
 
NB
От: Friday, December 06, 2019 5:45:24 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 2,009
Местонахождение: Санкт Петербург
Для тех, кто не читал о том, какая "цена" распределена нормально
http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=35&Id=3657
В начало
 
Слуцкий
От: Friday, December 06, 2019 8:26:25 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,457
Местонахождение: Резиноподобная
NB сообщал(а):
Для тех, кто не читал о том, какая "цена" распределена нормально
http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=35&Id=3657

"В то же время на практике оценщики обычно имеют дело с относительно небольшими (10-50-100 значений) генеральными совокупностями цен на рынке".
В ген. совокупность 10 верю. Даже сам видел.
В ген. совокупность 20 тоже верю, не видел, но с учётом поиска в архивах и добавки архивных объектов, верю. Правда не видел попыток на 20 объектах показать нормальность, что есть гостированная в метрологии процедура. Сам пробовать не буду.
В бОльшие ген. совокупности не верю. Не видел.
Т.е. покажите сначала, потом и будет, что обсудить. А пока это теор. домыслы. В чистом причём виде.
Поэтому, далее процитированной фразы лично я всерьёз текст воспринимать не буду.
Лучше свой напишу. С картинками распределения из 200 объектов. И как оно выглядит с 6-ю фактически наблюдаемыми. И это - вся информация, доступная оценщику. Просто для сопоставления размеров фактов и домыслов, выдаваемых за статистику.
ПС. Вот вместо продвижения методологии вперёд, занимаюсь рисованием картинок с нормальным распределением. Ничего, порисую. Наука она такая ...
В начало
 
Шогин В.
От: Friday, December 06, 2019 9:12:01 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Модератор СРО НКСО , Участник

Зарегистрирован: 10/31/2006
Сообщений: 6,960
Местонахождение: Тула
blinov-a-v сообщал(а):
Но оценка на основе выборки ПРЕДЛОЖЕНИЙ может производиться только статистическими методами. Ибо это анализ спроса и предложения, А НЕ ЦЕН.


Интересно читать написанное, жаль времени мало. Но этот тезис (А НЕ ЦЕН) я не понял.

Cтоимость в отчете не просто цифры - это чьи-то деньги.
В начало
 
Слуцкий
От: Sunday, December 08, 2019 12:01:17 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,457
Местонахождение: Резиноподобная
Дополняя вышеуказанные мысли про нормальность.
1. почему-то методологи, оперируя нормальным распределением, автоматически предполагают его непрерывность, а мы по люьому имеем дискретное распределение, уж еоли оно типа есть.
2. а это имеет очень важные следствия.
3. например - непрерыное нормальное распределение имеет бесконечно широкое основание, непрерывное нормальное распределение никогда не пересекается с осью Х, а дискретное (наш случай) очевидно имеет конечную вариацию - меньше 1 объекта на концах быть не может.
4. видимо Кажется, еще кто-то из мудрых сказал все эти доверительные вероятность - следствие как раз бесконечности ширины основания непрерывного распределения, т.е. естественный выход - где - то остановиться надо.
5. для дискретного же распределения этот конечный размах вариации как-то может быть рассчитан, исходя из среднего и шага дискретизации. как это сделать в точности - не знаю, но это вообще должно заботить не меня, а тех кто исступлённо двигает эту ненормальную нормальность в массы.
6. этот размах вариации и был бы объективной характеристикой интервала вероятности, не привязанной ни к какой доверительной вероятности.
6. но для того, чтобы этим заниматься, надо для начала проверить выборку на нормальность, чего сделать на малых выборках просто невозможно, нормальность можно просто предположить.
7. допустим, хорошо, отморозимся и предположили. но в этом случае моделирование нормального дискретного распределения неминуемо покажет, что вероятность истинности такого предположения - отношение размера фактической выборки и модельной ген.совокупности меньше 10%. после этого такую оценку надо ...

ПС. На сайте СПО
https://cpa-russia.org/news-partnership/2325/
полный текст проекта документа.
В начало
 
blinov-a-v
От: Sunday, December 08, 2019 3:24:27 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 12/18/2009
Сообщений: 936
Местонахождение: Москва
Шогин В. сообщал(а):
blinov-a-v сообщал(а):
Но оценка на основе выборки ПРЕДЛОЖЕНИЙ может производиться только статистическими методами. Ибо это анализ спроса и предложения, А НЕ ЦЕН.


Интересно читать написанное, жаль времени мало. Но этот тезис (А НЕ ЦЕН) я не понял.


Объявления о продаже в абсолютном своем большинстве - не оферты. Ибо нет обязанности подателя объявления совершить сделку по указанной цене.

Объективная оценка должна основываться на фактах. Элементах объективной реальности. Цена сделки - факт. Цена публичной оферты - факт (возможно, с некоторыми особенностями ее использования, но факт). Публикации аналитиков - тоже элемент объективной реальности.

А что такое "цена", указанная в объявлении о продаже? Это мнение некоего лица о том, что описываемый в объявлении объект можно продать за указанные деньги. Что связывает сам объект и эту денежную сумму? - только мнение подателя объявления. Я не выражаю сомнений в реальности самого объекта или мотивации подателя объявления, это не главное. Главное: денежная сумма, указанная в объявлении, является мнением одного лица, и только. Мнением, а не фактом.

Но есть и факты. Фактом является размещение такого объявления в СМИ. Фактом является количество просмотров этого объявления. Эти факты могут быть предметом анализа. Можно даже определить, как это объявление повлияло на мотивацию других участников рынка, это как раз статистика умеет делать.

Поэтому, используя в качестве исходных данных объявления о продаже, оценщик анализирует спрос и предложение, мотивацию субъектов рынка. Но не цены конкретных объектов.
В начало
 
Шогин В.
От: Sunday, December 08, 2019 7:23:42 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Модератор СРО НКСО , Участник

Зарегистрирован: 10/31/2006
Сообщений: 6,960
Местонахождение: Тула
да, предложение - не оферта. Но от этого не перестает быть ценой и фактически и в юридич смысле. Ценой предложения. За сколько договорятся (цена сделки) неизвестно, но делается допущение, что договорятся по цене предложения минус торг

Cтоимость в отчете не просто цифры - это чьи-то деньги.
В начало
 
Слуцкий
От: Sunday, December 08, 2019 8:13:00 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,457
Местонахождение: Резиноподобная
+ презумпция добросовестности участников ГПО. Нет оснований сомневаться в объяве, принимаем за истину. Да, не оферта, хотя некоторые именно так и именуют, но факт.
В начало
 
blinov-a-v
От: Sunday, December 08, 2019 8:57:02 PM Ссылка на сообщение

Ранг: Член сообщества
Группа: Участник

Зарегистрирован: 12/18/2009
Сообщений: 936
Местонахождение: Москва
Возможно, я излишне категоричен. Каждый склонен искать обоснования того, что ему ближе. Мне статистические методы в оценке близки, как и инструментальные методы в экспертизе. Потому что дают ясный и проверяемый результат.
В начало
 
Слуцкий
От: Sunday, December 08, 2019 9:16:37 PM Ссылка на сообщение
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме

Зарегистрирован: 6/20/2013
Сообщений: 4,457
Местонахождение: Резиноподобная
blinov-a-v сообщал(а):
Возможно, я излишне категоричен. Каждый склонен искать обоснования того, что ему ближе. Мне статистические методы в оценке близки, как и инструментальные методы в экспертизе. Потому что дают ясный и проверяемый результат.

Завтра выложу ещё материальчик про эти стат методы. Хотя, наверное не про Ваши, и не стат. Улыбка Но выложу. Серьезное настроение
В начало
 
Пользователей, просматривающих тему
Guest

Перейти
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.
 

Разработка и дизайн сайта
«ИнфоДизайн» © 2005