Дискуссии ЭСМИ "Appraiser.RU. Вестник оценщика"
»
ОЦЕНКА
»
Оценка недвижимости
»
Объяснение корректировок в отчете
|
5 страниц(ы):
1
2
3
[4]
5
|
|
|
|
|
greyhoka
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Модератор Эмпирические правила в оценке, Участник
Зарегистрирован: 10/4/2008
Сообщений: 587
Местонахождение: Москва
|
Первым делом Анне: в общем-то не нужно, да и выкладывалось это не для всестороннего промывания косточек а с определенной целью. В оправдание лишь скажу, что полными аналогами для объекта оценки не являются ни первые два, ни последние объекты. Объект - небольшое помещение на территории промбазы. Аналогов найти не удалось, поэтому первые два отражают, что он на территории промбазы, остальные - то, что объект - небольшое офисное помещение. Такой подход показался мне обоснованным.
Мисовцу: Вынужден согласиться) Более того, я согласен с тем, что цену определяет небольшое количество факторов. Все оспоренные корректировки вытекают из не учета поправки на площадь, ну что тут сказать - недостаток ума, времени, внимания (продолжить по усмотрению).
Ладно, продолжим сеанс вуайеризма...( Пока что пользы от этого больше, чем ущерба, так что ладно. Выкладываю файл расчета стоимости з/у регрессионным анализом. Очень интересен разбор всего этого. Однако, Василий Григорьевич, если вас это утомило - не настаиваю. Вложения:
 расчет.doc 151 KB, загружено: 2,296 раз.
|
|
|
NPB
|
|
Ранг: Гость
Группа: Гость
Зарегистрирован: 10/17/2005
Сообщений: 165
|
Взглянул бегло, на подробности нет времени.
Первое и главное.
Ход расуждений при построении рег. модели - однофакторный анализ - неверен.
Корр. анализ здесь полезен лишь с одной точки зрения - выявления двух или нескольких сильно связанных между собой факторов, чтобы в дальнейшем не попасть в некотрые вычислительные и логические ловушки.
Для отбора факторов этот анализ использовать НЕЛЬЗЯ.
Два верных пути:
1. Построение ряда моделей с возрастающим набором факторов и выбор "наилучшей" по требуемым показателям.
2. Построение ряда моделей с уменьшающимся набором факторов (начиная с модели с максимальным их числом) и выбор наилучшей.
|
|
|
Мисовец
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 8/29/2006
Сообщений: 12,664
Местонахождение: Бийск
|
А я поглядел повнимательнее.
Вы напрасно слили все права в одну выборку. У Вас R2 цены от расстояния для собственности 0,949, т.е. это готовая одномерная регрессия, остатки которой я в конце пристегну, а вот R2 цены от расстояния для аренды 0,646, т.е. тут для готовой регрессии нужно найти ещё один фактор формирования дисперсии цен, точнее арендных ставок.
И такой фактор, разумеется, сразу же обнаруживается, это площадь, R2норм двухфакторной модели 0,970 можно о большем и не мечтать. Правда значимость Расстояния упала до 3,5% (p-значение пополам). Т.е. у Вас ситуация, требующая некоего осмысления.
Цена собственности четко определяется Вашим Расстоянием, от чего до чего я правда не вникал.
А вот цена аренды определяется также и площадью участка, причем расстояние с точки зрения арендаторов и расстояние с точки зрения собственников видимо требует различных меток. Почему? Ну, например потому, что арендаторы пользуются больше автобусами, а собственники ездят на своих авто. Или же арендаторы ездят на авто только летом, а собственники круглый год. Не знаю.
В общем, главная ошибка это, возможно, расчет на то, что регрессия заменит предметный анализ рынка. Не заменяет. А так, красиво, по теперешним временам даже прогресс. Я согласен с Николаем Петровичем, но вот рекомендую всем проверяльщикам всегда приветствовать регрессию в любом отчете, как бы она там ни выглядела. Ну, замечания делать нужно, но так, чтобы человек не решил, а ну её, вернусь в прямое сравнение.
Мисовец прикрепленно вложений:
|
|
|
greyhoka
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Модератор Эмпирические правила в оценке, Участник
Зарегистрирован: 10/4/2008
Сообщений: 587
Местонахождение: Москва
|
Н. Баринов сообщал(а):Для отбора факторов этот анализ использовать НЕЛЬЗЯ.
Вот и первые плоды - не знал. в расчете перебор был всех факторов, но скорее из любопытства (xls прикреплен), а при мысли, чтобы все это описывать в отчете, стало нехорошо. Спасибо
Мисовец сообщал(а):Вы напрасно слили все права в одну выборку. У Вас R2 цены от расстояния для собственности 0,949, т.е. это готовая одномерная регрессия, остатки которой я в конце пристегну, а вот R2 цены от расстояния для аренды 0,646.
Здорово, вот это очень интересно. //Обдумал - надо просто четко разделять сегменты рынка и для каждого сегмента своя выборка.
Все таки получается, что мат.моделирование более трудоемко, плюс требует, как бы это обозвать, вдумчивости или умения читать цифры, не знаю как точнее выразить. Вложения:
Расчет2.xls 69 KB, загружено: 1,361 раз.
|
|
|
Мисовец
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 8/29/2006
Сообщений: 12,664
Местонахождение: Бийск
|
greyhoka сообщал(а):Все таки получается, что мат.моделирование более трудоемко, плюс требует, как бы это обозвать, вдумчивости или умения читать цифры, не знаю как точнее выразить.
Н.П. называет это нисходящее построение/восходящее построение. Т.е. не так: нашел первое, что дало R2 больше 0,7 и вперед. А сначала сегментируем выборку, а для этого строим разные графики и смотрим на них, пытаясь понять логику рынка. Не разбивается ли там что-то на группы (тренды), нет ли там кривулек, не отделяются ли рукава.
Конечно, отдельно пытаемся посмотреть всё, что различается с точки зрения бытового смысла:
- город/пригород/центр/окраина
- собственность/аренда/короткая аренда/TimeShare может быть
- кирпич/дерево/панель
- для дома/для бизнеса/для гламура
Тут нет советов на все времена, тут надо понимать этот сегмент, уметь пойти, грубо говоря, и купить аналог, ну или продать, а не так, как в известном анекдоте, где оценщик оценил чабану стадо овец по фото со спутника и данных с виртуальной биржи, а в уплату за услугу загрузил себе в багажник собаку пастуха.
Второе, что я понял за то время, пока с помощью Н.П. погружался в Рег.анализ, это что нельзя удовлетворяться двумя-тремя инструментами анализа качества модели. Надо смотеть всё: и R2, R2норм, дисперсии, p-значения, остатки и их автокорреляцию с ценой и другими факторами по критериям, и их возможную гетероскедастичность и нормальность распределения и вообще, всё, что найдется и до чего руки дойдут. Потому что дисперсия коэффициента тоже может иметь экономический смысл и гетероскедастичность может подсказать способ сегментации выборки.
Регрессия учит нас рынку. Сравнение продаж нас ничему не учит, оно требует сведений от нас, только кто же их может дать? Тут была тема собирания поправок, видимо она затихает. Я бы рекомендовал собирать регрессионные модели, одни регрессионные модели. Собирать их в разные файлы по имени объекта (авто наши, авто импорт, квартиры типовые, коттеджи, магазины обычные, супермаркеты), на разных листах Excel по городам (Москва, Бийск, Нижний) и собирать в формате очень простом:
- Данные для модели, подготовленные для калибровки модели
- Описания числовых меток для нечисловых параметров
- Статистики модели от ППП Excel
- График остатков
Всё.
Хотя, не факт что и так будет активность. Но так был бы смысл.
|
|
|
NPB
|
|
Ранг: Гость
Группа: Гость
Зарегистрирован: 10/17/2005
Сообщений: 165
|
Василий Григорьевич, не устаю восхищаться чувством главного и умением просто и выпукло донести до других.
За идею собирания рег. моделей - обеими руками.
Я также не очень верю в сборник поравок, а вот собранные рег. модели, сами по себе, чужих проблем не решая, подскажут как можно создать нужную в каждом конкретном случае (облегчат путь, т.с.).
|
|
|
Kalimera
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме
Зарегистрирован: 11/28/2006
Сообщений: 309
Местонахождение: Екатеринбург
|
Мисовец сообщал(а): Готовьтесь.
А мы готовые. Ждем-с.
Мисовец сообщал(а):Регрессия учит нас рынку.
Мисовец сообщал(а):В общем, главная ошибка это, возможно, расчет на то, что регрессия заменит предметный анализ рынка.
Так учит или не учит? Чему верить?
Где нет числа и меры, там хаос и химеры.
|
|
|
Сергей Смоляк
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 8/9/2006
Сообщений: 421
Местонахождение: Москва
|
Думаю, что регрессия никого ничему не учит. А вот люди, не знакомые ни с теорией регрессии, ни с определением этого понятия, ни с правилами ее применения, пытаются учить других рынку.
Либо фактор х влияет на показатель у и есть соответствующая функциональная зависимость, отражающая это влияние, со справедливостью которой оценочное сообщество (а не только данный оценщик) согласно - тогда можно говорить о регрессии. Либо никто ничего не знает о характере влияния х на у, и тогда о регрессии вообще говорить ничего нельзя.
|
|
|
Мисовец
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 8/29/2006
Сообщений: 12,664
Местонахождение: Бийск
|
Kalimera сообщал(а):Так учит или не учит? Чему верить?
Правильная - учит, неправильная - делает вид. 
|
|
|
Kalimera
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме
Зарегистрирован: 11/28/2006
Сообщений: 309
Местонахождение: Екатеринбург
|
Сергей Смоляк сообщал(а):\Либо фактор х влияет на показатель у и есть соответствующая функциональная зависимость, отражающая это влияние, СО СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ которой оценочное сообщество (а не только данный оценщик) СОГЛАСНО - тогда можно говорить о регрессии. Либо никто ничего не знает о характере влияния х на у, и тогда о регрессии вообще говорить ничего нельзя.
Мисовец сообщал(а):Правильная ... неправильная
Вот оно как у нас оказывается. Бывает, значит, справедливая и несправедливая (буржуйская, кулацкая, ЕДИНОЛИЧНАЯ!!!) регрессия. Бывает правильная (наверное, как то связанная с приватным консультированием) и неправильная. Это ж какие широкие возможности открываются в области классификации рег.моделей то, а? Красота, однако.
Со своей стороны открыто заявляю, что в своей работе придерживаюсь только политически выверенных и экономически взвешенных регрессий, поддерживающих линию партии и правительства.
Где нет числа и меры, там хаос и химеры.
|
|
|
NPB
|
|
Ранг: Гость
Группа: Гость
Зарегистрирован: 10/17/2005
Сообщений: 165
|
Сергей Смоляк сообщал(а):Думаю, что регрессия никого ничему не учит. А вот люди, не знакомые ни с теорией регрессии, ни с определением этого понятия, ни с правилами ее применения, пытаются учить других рынку.
Сергей Абрамович, Вы, конечно, правы - сама по себе регрессия никого не учит.
Однако, смею заметить, чтобы "учить других рынку" совсем не обязательно быть знакомым "с теорией регрессии, с определением этого понятия, с правилами ее применения", достаточно знать рынок, разве не так?
А вот тем кто знает (или пытается узнать) рынок, регрессия может очень даже помогать в решении оценочных задач. И, похоже, здесь мы с Вами расходимся во мнениях.
|
|
|
НуВотОпять
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме
Зарегистрирован: 12/18/2008
Сообщений: 61
Местонахождение: Москва
|
Сергей Смоляк сообщал(а):Думаю, что регрессия никого ничему не учит. А вот люди, не знакомые ни с теорией регрессии, ни с определением этого понятия, ни с правилами ее применения, пытаются учить других рынку.
Да еще в отличие от некоторых загруженных титулами теоретиков, знакомых с теорией регрессии, с определением этого понятия, с правилами ее применения умудряются получать вполне работоспособные модели. Гады просто. Поубывал бы.
|
|
|
Шогин В.
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Модератор СРО НКСО , Участник
Зарегистрирован: 10/31/2006
Сообщений: 6,976
Местонахождение: Тула
|
Мне кажется, чо все намного проще. Мы-оценщики, прибегая к стаанализу, зачастую просто набиваем себе цену: вот, смотрите, матрицы, формулы... За мои знания мне и платите..
Хотя мыслить небходимо проще. Рынок (стихийный - недвижки, например) строится по другим мотивам, подчастую психологическим, но никак не корреляционно-регрессионным. Например, по параметру жадности продавца, необходимости срочности получения им денег и т.д. и т.п. Причем о многих факторах мы даже никогда и не узнаем. И никто из продавцов не строит свои цены исходя из графика зависимости цены кв.м. от размера объекта и т.п.
Я это к тому, что модели может и полезны, но сомнение есть.
В корр-регр анализе (с практической точки зрения) важным является лишь понимание оценщиком, что величины аналоов, выбивающиеся от общей массы цен предложений на столько-то, лучше просто не принимать во внимание.
Cтоимость в отчете не просто цифры - это чьи-то деньги.
|
|
|
Мисовец
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 8/29/2006
Сообщений: 12,664
Местонахождение: Бийск
|
Валерий, нечто странное Вы написали на мой взгляд. Вы сами строили регрессионные модели для недвижимости?
|
|
|
Шогин В.
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Модератор СРО НКСО , Участник
Зарегистрирован: 10/31/2006
Сообщений: 6,976
Местонахождение: Тула
|
нет, не строил. но видел построения других. возможно, неполноценные 
Cтоимость в отчете не просто цифры - это чьи-то деньги.
|
|
|
greyhoka
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Модератор Эмпирические правила в оценке, Участник
Зарегистрирован: 10/4/2008
Сообщений: 587
Местонахождение: Москва
|
Шогин Валерий сообщал(а):Мне кажется, чо все намного проще.
Рынок (стихийный - недвижки, например) строится по другим мотивам, подчастую психологическим, но никак не корреляционно-регрессионным. Например, по параметру жадности продавца, необходимости срочности получения им денег и т.д. и т.п.
Параметры жадности и срочности - это шум, снижающий качество моделей, но не более. Простейший пример регрессии на рынке недвижимости - снижение цены 1 кв.м. от площади помещения, вы же не станете возражать, что чем меньше офис, тем больше удельная стоимость 1 кв.м? И это, кстати, тоже во многом определяется психологией, но у людей куда больше общего в поведении, чем это принято думать.
|
|
|
valeria_belgorod
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 12/14/2007
Сообщений: 146
Местонахождение: Белгород
|
greyhoka, простите мою нескромность ,а можно и мне отправить??? на pereval@inbox.ru?
"Ловкость рук и никакого мошенничества"
|
|
|
NPB
|
|
Ранг: Гость
Группа: Гость
Зарегистрирован: 10/17/2005
Сообщений: 165
|
Шогин Валерий сообщал(а):Мне кажется, чо все намного проще.
Рынок (стихийный - недвижки, например) строится по другим мотивам, подчастую психологическим, но никак не корреляционно-регрессионным. ....
Валерий, я, право, от Вас такого не ожидал.
Как бы не "строился" рынок, он проявляет себя в ценах сделок (или предложений к ним). И мы, наблюдая эти цены и выдвигая гипотезы о возможных причнах (мотивах участников рынка) "строительства", пытаемся построить модель, которая - всего-то навсего - дает результаты, близко лежащие к рыночным. Если при этом мы считаем, что объект оценки и выбранные аналоги "ценообразуются" по единым правилам, у нас есть основание утверждать, что если цены аналогв модель "предсказывает" хорошо (т.е. с требуемой нами точностью), то и ее предсказанию средней цены объекта оценки мы также можем доверять. Все, ничего более, остальное - детали процесса.
Что же касается "пыли в глаза", на моей практике было несколько случаев, когда регрессия меня просто выручала - другими методами задача не решалась (я не говорю о "экспертных" (с потолка) корректировках к заранее желаемому результату, котрыми можно слепить все что угодно, если не страшно за дальнейшую судьбу отчета).
|
|
|
Шогин В.
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Модератор СРО НКСО , Участник
Зарегистрирован: 10/31/2006
Сообщений: 6,976
Местонахождение: Тула
|
я ни разу не видел хороших регр моделей в тех отчетах, которые мне попадались на глаза
Cтоимость в отчете не просто цифры - это чьи-то деньги.
|
|
|
NPB
|
|
Ранг: Гость
Группа: Гость
Зарегистрирован: 10/17/2005
Сообщений: 165
|
В отчетах, надо признать, я тоже не встречал.
Но это проблемы отчетов, не регресии, я так думаю.
|
|
|
Guest |
|
5 страниц(ы):
1
2
3
[4]
5
|
|
| Перейти
|
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.
|
|