Дискуссии ЭСМИ "Appraiser.RU. Вестник оценщика"
»
ОЦЕНКА
»
Оценка судов и плавучих средств
»
Пример построения КР-модели по оценке сухогруза по данным А.Д.Юнитера
|
|
|
NB
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 2,010
Местонахождение: Санкт Петербург
|
Коллеги, кто о чем - вшивый о бане
В порядке отработки КР-модели по оценке сухогруза по данным А.Д.Юнитера прошу помощи:
Как бы знающие люди отранжировали верфи, на котрых построены аналоги, с т.з. влияния "происхождения" на цену сухогруза?:
Alexandria Shipyard, Япония, Дания, Норвегия, Германия, Varna Shipyard, Selah Shipyard
Можно в градациях хуже-лучше-равно, можно баллами, скажем, по пятибалльной шкале.
Очень надеюсь на помощь.
Спасибо.
|
|
|
Юнитер Арнольд Дмитриевич
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 8/9/2006
Сообщений: 2,710
Местонахождение: Сан Бенедетто Д.М.,Италия
|
Николай Петрович, добрый день!
Если ранжировать судоверфи (только?), не совсем понятно, как быть с остальными параметрами.
С моей т. зр. , принимая 5-балльную систему ( м.б. принять наиболее высокое качество и надежность постройки за 100% ? ) можно получить :
Япония, Дания, Норвегия, Германия - 5 баллов
Varna Shipyard, Selah Shipyard - 3 балла
Alexandria Shipyard - 2 балла
Примечание : Существена ранжировка класса. Исходя из практики Федерального ведомства США
(точное название не помню)подход такой : для судов с классом Регистра Ллойда или Америк.Бюро судоходства - 100 %, а для всяких прочих... - снижение на 5 % ( снижение касается РС в целом)
http://facebook.com/arnold.yuniter
|
|
|
NB
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 2,010
Местонахождение: Санкт Петербург
|
Арнольд Дмитриевич, спасибо за отклик.
Выдалось пару часов, решил вернуться к "нашей" модели и увидел, что тогда не учел такого фактора как "происхождение", информация по которому есть в вашей табличке.
А вот данных о регистре у нас нет. Я видел выше в нитке обсуждение значимых влияющих факторов с Вашим участием, понимаю желательность учете всего, что может существенно влиять, но без соответствующей инфы этого сделать невозможно.
Важно не упустить главных влияющих факторов, а не учет второстепенных - не страшная ошибка.
Это не тупик, просто мы должны отдавать себе отчет, что модель объяснит не все влияния, но большую их часть. В результате, если все нормально, мы получаем и точечную оценку и диапазон ее неопределенности. И понимание, что оценка получена без учета таких-то возможных различий.
Возможно, если бы учли и другие факторы, она была бы поточней.
Короче, работаю с тем, что есть. Хочется показать, что можно работать и с такой информацией и как это можно делать.
Остальное предлагаю отложить до обсуждения полученной модели.
|
|
|
Юнитер Арнольд Дмитриевич
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 8/9/2006
Сообщений: 2,710
Местонахождение: Сан Бенедетто Д.М.,Италия
|
Николай Петрович, важно отметить, что все данные той таблицы относятся к весьма тихому и благоприятному периоду, т.е. докризисному. Мировой финансовый кризис применительно к стоимости морских судов (контейнеровозов, в особенности) разрушил все привычные понятия, сейчас понемногу восстанавливается положение, но не для всех типов судов.
СЕГОДНЯ ВСЕ НОСИТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, еженедельно (!)крупные брокерские компании ведут учет изменений РС (предложений продаж и т.п.) Инфо в Инете сегодня предостаточно, вот только за РЕАЛЬНУЮ И ОПЕРАТИВНУЮ инфо надо платить... Уточнить факторы аналогов ( только малая часть нам известна) можно либо в сети либо на бум. носителях ( Регистровая книга Ллойда ), за это надо платить... ( в принципе, в Питере такая книга есть в Гл. управлении Регистра, м. б. в библиотеке ...). Помните, я ВАм писал, где бы найти спонсора... Вообще говоря, банки или СК ?
С "преподавателем КРА" (В.Г.) надоело спорить в части оценки судов, вот Сергей Абрамович - серьезный оппонент ( но все-таки больше теоретик и сторонник математического уклона ...), Андрей Марчук - интересный собеседник. На Вас вся надежда к чему -нибудь придти ...
Кстати, вся прежняя наша переписка, кажется, осталась в 5 кабинете Кикинды ( ну, а "ученая ворона" - милая девочка Ксюша меня оттуда вытурила - такой вот способ отмщения ... когда уже нет слов...). Надеюсь, у Вас сохранились все прежние материалы, надо бы таблицу пересмотреть с позиции нынешних времен...
Да, еще один момент. Сравнивали ли Вы Метод Монте-Карло и КРА ? Где бы почитать о принципиальных различиях (но без сложного мат. аппарата ???) Дело в том, что мои коллеги в США его применяют ( один год прогнозный период)
http://facebook.com/arnold.yuniter
|
|
|
NB
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 2,010
Местонахождение: Санкт Петербург
|
Арнольд Дмитриевич, я отдаю себе отчет в неактуальности самой модели. Но цель моя другая - я хочу показать как можно обрабатывать реальные данные. Да, мы с Вами получим оценку для "времен очаковских", откуда данные.
Но аналогичным образом, имея современные данные, можно будет получить оценку на сегодня.
Поэтому не пожалею времени и подработаю модель. Все материалы, включая исходную табличку, покажу - пусть обсуждают люди.
Метод Монте-Карло с КРА не сравнивал и, думаю, сравнивать не буду - у них разные "области применения", их невозможно сравнить "напрямую".
Коротко - ММК - это метод имитационного моделирования, распространен в исследованиях устойчивости выходных результатов различных систем под воздействием случайно изменяющихся входных переменных.
Для задач практической оценки я бы не заморачивался по его поводу. Не так много публикаций по его использованию в оценке, можно спросить С.А. Смоляка, он как-то критиковал горе-авторов, некритично использовавших этот метод, м.б у него остались следы. У меня под рукой ничего нет, м.б. позже найду.
А что за работы американских коллег? Можно познакомиться?
|
|
|
СРН
|
|
Ранг: Кандидат
Группа: Участник
Зарегистрирован: 8/12/2006
Сообщений: 40
Местонахождение: Санкт-Петербург
|
А.Д.!
Что-то я не очень понял расстановку приоритетов, с одной стороны вы поменял порядок и дополнительно изменили цвет. Я так понимаю красным Вы выделили наиболее значимые, тогда причем тут последовательность?
А советские и российские верьфи на какой балл тянут?
По поводу КРА И Монте-Карло. Я использую и тот и другой. Только вот Монте-Карло в оценке.... это я первый раз слышу... Интересно подумать как его можно применить.
Суть метода МК простая - выбираются факторы влияния на исследуемый объект (проект), каждый фактор генерируется случайным образом много раз (желательно несколько тысяч) (каждый по своему закону распределения, кстати Нормальный закон распределения не всегда верно использовать, тут есть сложности некоторые с ограничением колебания фактора. Например стоимость какого-либо ресурса не может быть отрицательной. Поэтому надо выбират правильно законы распределения и вводить соответствующие ограничения). В итоге получается большой массив значений выбранного параметра (критерия) - например, применительно к ОД, стоимости. Полученный массив значения этого критерия можно представить в виде кривой.
КРА - это по сути построение уравнения (апроксимирующей кривой) на основе исходных данных. Например, построение уравнения стоимости на основне данных по ценообразующим факторам судов и их цены. Сравнить эти методы нельзя никак... это просто разные методы.
В Excel оба варианта реализуемые (второй существенно проще - есть соответствующие функции в разделе "Анализ данных"). Для МК есть у меня написанная небольшая программка на VBA для автоматического расчет 4000 значений для 7 параметров (можно легко расширить).
Если Вам, А.Д., интересно, то могу в режиме он-лайн (по Skype) на конкретном примере рассказать как это делать в Excel.
Результат по Монте-Карло (не для оценки) у меня, как правило, выглядит так -см. ниже. Интерпретируется примерно так: с вероятностью около 70% сумма накопленной прибыли на конец 2013 года (с учетом возврата и обслуживания кредита) будет находиться в положительном диапазоне.
СРН прикрепленно вложений:
|
|
|
Kornilov
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 2/24/2009
Сообщений: 2,160
Местонахождение: Дубна
|
СРН сообщал(а):
По поводу КРА И Монте-Карло. Я использую и тот и другой. Только вот Монте-Карло в оценке.... это я первый раз слышу... Интересно подумать как его можно применить.
В экспериментальных науках (физике, например) методы численного нахождения экстремумов хорошо разработаны и реализованы в стандартных прикладных пакетах. Симплекс-метод, Монте-Карло, метод наискорейшего спуска применяются как независимо так и последовательно.
Если считать R-квадрат (нелинейной) функцией нескольких переменных (т.е. "моделью стоимости" в терминах данной ветки), то особых проблем с нахождением ее локальных максимумов нет.
|
|
|
СРН
|
|
Ранг: Кандидат
Группа: Участник
Зарегистрирован: 8/12/2006
Сообщений: 40
Местонахождение: Санкт-Петербург
|
Kornilov сообщал(а):СРН сообщал(а):
По поводу КРА И Монте-Карло. Я использую и тот и другой. Только вот Монте-Карло в оценке.... это я первый раз слышу... Интересно подумать как его можно применить.
В экспериментальных науках (физике, например) методы численного нахождения экстремумов хорошо разработаны и реализованы в стандартных прикладных пакетах. Симплекс-метод, Монте-Карло, метод наискорейшего спуска применяются как независимо так и последовательно. Если считать R-квадрат (нелинейной) функцией нескольких переменных (т.е. "моделью стоимости" в терминах данной ветки), то особых проблем с нахождением ее локальных максимумов нет.
Здорово, но не понятно... Зачем нам искать локальные максимумы (экстремумы)? Поясните, пожалуйста, простым языком. И вообще проблема не в поисках максимумов .. как правило, проблемы лежат в правильном выборе самих ценообразующих факторов и их распределения ценообразующих факторов...т.е. в их правильной интерпетации (экономической сути). Тут мало математики, тут больше экономической логики. Тут нам хватает Excel
|
|
|
Kornilov
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 2/24/2009
Сообщений: 2,160
Местонахождение: Дубна
|
СРН сообщал(а):Тут мало математики, тут больше экономической логики. Тут нам хватает Excel
При использовании аддитивных или мультипликативных моделей Экселя достаточно.
|
|
|
Мисовец
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 8/29/2006
Сообщений: 12,664
Местонахождение: Бийск
|
Мне кажется, что Метод Монте-Карло (ММК) надо в отельную нитку выделить, все таки в кои то веки первая полезная нитка по судам, не надо её Карлой...
В ММК я сугубо начинающий, поэтому для коллег, кто ещё не знакомился с этим методом, попробую рассказать очень просто.
Есть некий процесс, например, есть некое производство, для которого нужно предсказать прибыль. В отношении этой прибыли есть факторы, типа цена сырья, объем производства, процент брака, цена товара, скорость реализации и т.п., от которых функционально зависит прибыль. Знали бы мы все параметры, мы бы прибыль точно посчитали. Но проблема в том, что мы точно параметры не знаем. Цена может расти и падать, производство может остановиться из-за аварии, товар может не найти спроса.
В общем, поскольку мы не первый день, видимо, заняты данным производством, то у нас накопилась некая статистика: как в прошлом менялись цены, как часто бывают остановки производства, как меняется спрос. Ну плюс прогнозы есть какие-то типа: "сейчас этот спайс будет дорожать, т.к. на Марсе заканчиваются запасы, но потом изобретут тирьямпампацию и спайс вообще станет никому не нужным"... Т.е. кроме статистики есть прогнозы.
Вот ММК и занимается тем, что берет и присваивает переменной "Авария, дочь мента..." некую моду вероятности, пусть 3% и некое распределение для этой моды. И так для всех тех переменных, какие у нас влияют на прибыль. Ну и в ММК генерируется много тысяч вариантов расклада, ну, как кости кидают и смотрят, сколько очков выпало, в Казино, собственно по этой идее Казино метод своё название и получил. Кидаются "кости", и в соотвествии с выбранным распределением для фактора выпадает случайное значение факторов. По этим случайным значениям считается точно очередное новое значение целевой функции, т.е. прибыли, например. Ну и посчитав 10,000 таких вариантов, можно построить график для прибыли, какой показал выше коллега СРН. И увидеть, какое наиболее вероятное значение прибыли предлагает ММК, какой возможен разброс.
Недостаток ММК в оценке в том, что оценщики обычно не знают не только значения параметров, они и вид распределения не знают. Т.е. в ММК в оценке обычно одно неизвестное (Цены) пытаются моделировать кучей других неизвестных, ну а делать это можно только, если заранее знать, какой нужен результат, в оценке в РФ это не проблема. Потому и применяется. :) С КРА, и правда, никакой связи, ну разве что и то и другое математический метод. У математиков их много. 
|
|
|
Юнитер Арнольд Дмитриевич
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 8/9/2006
Сообщений: 2,710
Местонахождение: Сан Бенедетто Д.М.,Италия
|
CРН
" Что-то я не очень понял расстановку приоритетов, с одной стороны вы поменял порядок и дополнительно изменили цвет. Я так понимаю красным Вы выделили наиболее значимые, тогда причем тут последовательность?"
Правильно понимаете. Последовательность в принципе зависит от цели оценки и суммы, указанной в Договоре об оценке. Разумеется, при наличии близких аналогов, да еще надежных и в большом количестве - можно ограничится двумя : возраст и дедвейт. Кому нужна "ловля блох" когда точность расчетной оценки часто ... +\- несколько млн у.е.?
"А советские и российские верьфи на какой балл тянут?"
В советские времена Херсонская верфь (знаю не понаслышке, проводил сюрвей) - 4 балла (мех-мы по импорту)
В наши времена - российские верфи за последние 20 лет "опущены" до ... (отрасль в коме...)
http://facebook.com/arnold.yuniter
|
|
|
СРН
|
|
Ранг: Кандидат
Группа: Участник
Зарегистрирован: 8/12/2006
Сообщений: 40
Местонахождение: Санкт-Петербург
|
Уважаемый Арнольд Дмитриевич!
Не плохой результат - 4 балла. И остальные примерно также были?
Касательно количества ценообразующих факторов... для оценки я думаю 10 параметров это потолок. Так как, если даже предположить, что все имеют равный вес (что далеко не так), то на каждый придется по 10%. А по факту, будет 3-4 определяющих, остальные вспомогательные. Для нашего примера (балкера) я отранжировал по-убывающей значимости (поправьте, если что):
1. Дедвейт.
2. Возраст.
3. Верфь (страна), где построено судно.
4. Главные двигатели ME.
5. Срок очередного классификационного освидетельствования корпуса и механической установки.
6. Флаг.
7. Класс судна.
8. Наличие заключенного тайм-чартера, бербоут-чартера.
9. Количество и грузоподъемность кранов.
Первые 4,я думаю, это не меньше 70% вклада в стоимость.
Вопрос по верьфям. На сколько корректно ассоциировать качество верьфи со страной? Другими словами, в каждой стране много верьфей...Т.е. верьфей на порядок, а то и два, больше чем стран. Может быть достаточно знать страну постройки? Наверняка есть тенденция.
Было бы не плохо, если бы Вы экспертно отранжировали, с точки зрения качества судостроения, такие страны (я думаю, что возможно надо иметь хотя бы три оценки 80-е года, 90-е года, 2000-е года, многие страны сделали рывок в этой отрасли):
США
Финляндия
Южная Корея
Россия (СССР)
Болгария
Польша
Китай
|
|
|
Мисовец
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 8/29/2006
Сообщений: 12,664
Местонахождение: Бийск
|
Мне понравилось разбиение всей выборки на две подгруппы, хотя они были в этот раз пересекающиеся, но все-таки это несколько похоже на предложение Смоляка проверить модель на другой выборке. Я бы хотел увидеть такую реализацию КРА, когда выборка разбивается и модель, построенная на одной части, затем проверяется на другой части. Конечно, проблема тут только в количестве аналогов.
Кроме того, хотелось бы, чтобы оценщики, разбирающиеся в данном предмете, попробовали на имеющихся аналогах дать свою оценку, не опирающуюся на КРА, но доказательную. Насколько я понимаю, никто тут не сомневается, что Арнольд Дмитриевич подобрал хорошие аналоги. Вот и можно было бы сравнить предложенную оценку с обычной.
Улыбнуло содержимое первого пункта раздела 8: (как видим, это делать не трудно). Я уверен, что даже с опытом Н.П. Баринова это делать было трудно, а не обладая почти никаким опытом практически невозможно. Невозможно скрывать: метод не прост. По уровню своей внутренней требовательности к качеству работы он запредельно сложен. В оценке мало применяется столь же сложных методов. Но это нисколько не значит, что из-за этого метод не годится. Этот метод может не пригодится только если нам не удалось собрать аналогов и понять рынок.
по п. 8.1. хочу добавить, что, поскольку скидки на торг, очевидно, должны зависеть, как от характеристик объектов, так и от их цен, то сам вопрос выяснения размера скидки на торг надежнее всего решается регрессией. Проблема тут только в нехватке данных.
По самим моделям хочу обратить внимание, что в 6.3 на графике относительных ошибок можно заметить возможную отрицательную автокорреляцию остатков для цен 1т дедвейта больше 0,5 тыс.$. По теории такая автокорреляция не смещает модель, но приводит к занижению стандартных ошибок коэффициентов. В общем то при таком подборе объясняющих переменных появление автокорреляции почти естественно. Согласен с тем, что совершенству нет предела, но зато, мы можем проверить наши суждения.
В общем, мне понравилось.
|
|
|
NB
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 2,010
Местонахождение: Санкт Петербург
|
Василий Григорьевич, спсибо за скорый отклик.
1. Несклько озадачен тем, что Вам понравилось "разбиение выборки на две подгруппы". Вторая выборка (в модели 6.3) возникла в связи с попыткой "убежать" от явного разброса по влияющему признаку по выборке (именно попыткой, т.к. разница в верфях осталась - Япония, Европа - и не факт, что эта разница не играет никакой роли).
Эта попытка не имеет ничего общего с озвученной С.А.Смоляком известной процедурой проверок на контрольных выборках качества регрессионных моделей, претендующих на описание неких универсальных зависимостей.
Я уже высказался в ответе С.А. на соседней ветке об отсутствии необходимости такой проверки (и даже некорректности ее ) для рег.моделей в задачах индивидуальной оценки. Повторюсь, наши модели - одноразовые. Для каждой новой оценки д.б. сформирована выборка, соответствующая новым условиям оценки. И модель будет новая, в подавляющем большинстве случаев - другая. Не понимаю смысла для наших задач проверять модель, верную для одной выборки, на другой выборке. Эту блаж с трудом можно было бы понять, когда аналогов навалом, но нам до этого - жить да жить. А когда аналогов мало, какой смысл дробить выборки?
Вот если однородность выборки вызывает сомнения, тогда - да, есть резон пробовать строить частные модели на частных же выборках, являющихся частями исходной. В надежде, что две модели вместе лучше по частям опишут весь диапазон условий, нежели одна общая. И то, в ряде случаев, такие проблемы решаются введением бинарной переменной - степенй свободы сохраняется больше.
Здесь же у нас позиция такая: есть две модели, у одной выборка более тесная, но объем меньше, а в другой - аналогов больше, но они по одному фактору, котрый модель не признает значимым, разные. А результаты оценки - близки, что говорит об устойчивости результата. Какую модель выбрать - не знаем, да и нужно ли выбирать - они друг друга подтверждают. А мы уверенней смотрим на полученный результат. Как-то так.
2. Я намеренно написал "как видим - нетрудно".
Здесь пример сложный, но благодатный в обучающих целях - и однородность выборки не очевидна, и пропуски данных имеем, и цены аналогов к дате оценки приведены "по понятиям", и один из существенно влияющих факторов, что называется, не пошел, и скидку на уторговывание нужно делать вне рамок модели.
Но все выложено в доступной форме, любой желающий может понять как это можно делать.
Хотел бы надеяться, что желающие найдутся. Сами вычисления, критерии качества - дело несложное, быстро наживаемое. Сложнее - с пониманием рынка.
Кстати, пытался моделировать и фактор времени продажи, но зависимость по "сроку до оценки" вышла обратной - цены с 2000 по 2003 - падали. Объяснить не могу. Плюнул, привел "по понятиям". Инфы здесь маловато. А опыт учета подобных зависимостей есть - когда-то учитывали, среди прочего, рост цен на квартиры (точнее, на права требования по инвестдоговорам) в строящихся домах в зависимости от стадии строительства.
3. По возможной отрицательной корреляции относительных ошибок для цен больше 0,5 тыс.$ в модели 6.3 - не понял. Там именно на этом отрезке (свыше 0,5 тыс.$) идет строгое чередование знаков ошибки, не вижу признаков автокорреляции. Может что-то другое Вы имели ввиду?
|
|
|
Мисовец
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 8/29/2006
Сообщений: 12,664
Местонахождение: Бийск
|
1. Да, согласен, был невнимателен. Идея с дополнительной бинарной переменной мне нравится, попробую её на любимых системных блоках.
2. Пример да, интересный, восполнение недостающих данных я помню ещё с нулевой версии на сайте Ксю.
3. Чередование знака ошибки, насколько я понял некоторые источники, это и есть автокорреляция -1-го порядка, вроде её называют автокорреляцией второго рода. Обсуждается в папке Практикум/10_Автокорреляция/Слайд 11 моих материалов.
|
|
|
NB
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 2,010
Местонахождение: Санкт Петербург
|
1. Будете пробовать "бинарки" - не зубудьте, они реализуют гипотезу "сдвига", по которой в характеристиках объектов ничего не меняется, кроме параметра, учитываемого бинарной переменной. Когда это не так - бинарки не дают удовлетворительного результата. Убедился на собственном опыте.
3. Материалы посмотрю, что-то мне это идея пока не нравится.
|
|
|
Мисовец
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 8/29/2006
Сообщений: 12,664
Местонахождение: Бийск
|
NB сообщал(а):1. Будете пробовать "бинарки" - не зубудьте, они реализуют гипотезу "сдвига", по которой в характеристиках объектов ничего не меняется, кроме параметра, учитываемого бинарной переменной. Когда это не так - бинарки не дают удовлетворительного результата. Убедился на собственном опыте.
3. Материалы посмотрю, что-то мне это идея пока не нравится.
1. Ну вот это и интересно. При сдвиге к дешевому концу выборки на системных блоках я наблюдаю ожидаемое снижение числа влияющих факторов вплоть до того, пока не остается один? частота системной шины. Уже подумываю, что модель могла бы быть вида:
Цена = а0 + f1*(a1*f2+a2*f3) + a4*Частота
Где f1 - бинарный, 0 - дешевая часть выборки, 1 - дорогая часть выборки или что-то такое.
3. А мне нравится. Ведь если знаки чередуются, то остатки не вполне случайны.
|
|
|
Kalimera
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Регистрация на форуме
Зарегистрирован: 11/28/2006
Сообщений: 309
Местонахождение: Екатеринбург
|
Николай Петрович, а почему Вы не используете в итоговых моделях такой сверхзначимый фактор как сам дедвейт (то есть по аналогии с недвижимостью - площадь объекта)? Он насколько я понимаю является значимым во всех приведенных случаях. И если не учитывать этот фактор итоговая оценка получается завышенной ~ на 20-25 % (~ 8 млн.у.е., хотя должна быть в районе 6, а может быть даже и меньше).
Где нет числа и меры, там хаос и химеры.
|
|
|
NB
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 2,010
Местонахождение: Санкт Петербург
|
Хороший вопрос, Владислав, спасибо.
Забыл в борьбе с "верфями" (и с вирусами - на каникулах пришлось вычищать диск С, переустанавливать винды, офис - замучался, а хотелось успеть, боюсь сейчас текучка не даст).
Нужно попробовать включить фактор в модель. Сделать нетрудно, нужно лишь время выкроить.
Может кто раньше успеет....
PS Он использован в самом первом варианте модели, по абсолютным данным. И там он влияет весьма оригинально, чем, среди прочего, подписывает ей приговор.
|
|
|
NB
|
|
Ранг: Член сообщества
Группа: Участник
Зарегистрирован: 1/9/2009
Сообщений: 2,010
Местонахождение: Санкт Петербург
|
Мисовец сообщал(а):1. Ну вот это и интересно. При сдвиге к дешевому концу выборки на системных блоках я наблюдаю ожидаемое снижение числа влияющих факторов вплоть до того, пока не остается один? частота системной шины. Уже подумываю, что модель могла бы быть вида:
Цена = а0 + f1*(a1*f2+a2*f3) + a4*Частота
Где f1 - бинарный, 0 - дешевая часть выборки, 1 - дорогая часть выборки или что-то такое.
Вот тут, Василий Григорьевич, мы подходим к интересной проблеме (надо было бы обсуждать ее на ветке не по судам, а по КРА или вообще по методам сравнительного подхода, ну да ладно - где возникла).
Я потихоньку прихожу к определнию группы аналогов как объектов, для которых ценообразование на рынке единообразно. А одним из главных признаков этого "единообразия" является неизменный состав учитываемых моделью объясняющих признаков.
Так вот с этой точки зрения, Ваш пример - это пример неоднородной выборки. Т.е. дешевые системные блоки (с одной влияющей характеристикой) - это одна группа, а дорогие (с тремя-пятью, скажем) - совсем другая.
И бинарные переменные не должны применяться по своей сути (гипотеза сдвига), так как в каждой из групп - свой набор влияющих характеристик (факторов).
Тут может помочь то, что эти наборы факторов - пересекающиеся, и пресекаются они по главным, сильно влияющим признакам. А отличаются - по всторостепенным.
Можно также считать, что для всей группы действуют все факторы, но для какой-то части они незначимы.
Но в общем случае - это выглядит как попытка некорректного построения модели.
Корректнее строить две (или несколько) разных для разных же, но однородных групп аналогов.
Такие примерно мысли.
|
|
|
Guest |
| Перейти
|
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.
|
|