Поиск Карта сайта Главная страница

           

Добро пожаловать! Поиск | Активные темы | Вход | Регистрация

Информация о пользователе: Марат Уфа
Информация
Имя: Марат Уфа
Ранг: Член сообщества
Местонахождение Уфа
Статистика
Зарегистрирован: Thursday, September 27, 2007
Предыдущий визит: Thursday, April 23, 2020 2:36:45 PM
Количество сообщений: 95
[0.05% от всех сообщений / 0.02 сообщений в день]
Аватара
Карточка
ФИО Ризванов Марат Римович
Дата рождения 4/26/1965
Пол Мужской
E-mail invest@ufanet.ru
Страна Россия
Область, край, республика Республика Башкортостан
Город Уфа
Адрес 450059, г.Уфа, ул.С.Халтурина, 44
Почтовый индекс 450059
Телефон 7 (347) 277-82-07, 293-10-76
В какой СРО оценщиков состоит 03 - РОО (Российское общество оценщиков)
Специализация
оценщик действующего предприятия (бизнеса)
оценщик недвижимости
оценщик машин и оборудования
оценщик нематериальных активов
оценщик ценных бумаг
Форма обучения Уфимский нефтяной институт (строительный факультет) строитель 1987 Очная
Год начала оценочной деятельности 1996
Место работы ЗАО КИТ "Инженеръ" оценщик
Последние 10 сообщений
Тема: Анна Бебнева. 21.01.2020
От: Saturday, January 25, 2020 6:07:37 PM
Молодая совсем...... Такая подвижная..... Была......
Тема: Робастик - Excel для оценщиков
От: Wednesday, December 18, 2019 8:52:34 AM
Очень оперативно. Спасибо!
Тема: КРА, КА и РА - не просто так А
От: Saturday, March 09, 2019 9:23:52 PM
1.Незначимый с малой ошибкой - не видел. Это что за зверь такой?.
2.Мое понимание - незначимый.
2.1.Плохая статистика: R2. Фишер, Стьюдент, коэффициенты при факторах неправильные. До кучи - Стандартная ошибка (ниже напишу). Тут чего обсуждать - если плохо - значит незначимый. Варианты плохо уже писал.
2.2.Статистика норм, но результаты дает кривые. Еще не сталкивался. Перевожу: есть ( к примеру) 4 модели для некоего сегмента рынка. Все они дают результат +/- то, что я себе представляю. Естественно для нормальных, а не уникальных объектов. Полуразрушенный скад площадью 20000 кв. в далеком селе скорее всего даст отрицательный результат. Это же не "дефект" модели, а просто объект такой. Который на самом деле "нафиг" никому не нужен..... То есть этот вариант говорит о недостаточности выборки - не охватывает весь сегмент рынка, который хотите считать. И объект оценки выходит за границы выборки. Или просто ошибка в чем-то.....
2.3.Стандартная ошибка.
2.3.1.При плохой статистике в целом, маленьких ошибок не встречал.... Не знаю, что сказать ....
2.3.2.При нормальной статистике ошибки хорошо видны (и несложно сделать) если в функции "регрессия" посмотреть остатки. На небольших выборках иногда убрав 1-несколько самых "плохих" можно всю статистику сильно улучшить. Но чаще всего этим можно заниматься до бесконечности. То есть, до до последней пары объектов.....И весь смысл регрессионного анализа тогда пропадает. Большая часть объектов на больших выборках имеет вполне разумные остатки. А небольшая часть, увеличивающая ошибку по модели, как правило, может быть объяснена.
2.3.3.В общем я для себя определил: если стандартная ошибка не превышает 1/3 от средней цены по сегменту, - значит терпимо..... Как правило, это совпадает с нормальной статистикой и логикой.
Тема: КРА, КА и РА - не просто так А
От: Saturday, March 09, 2019 1:41:58 PM
По поводу КА. Никто не требует его делать. Но вреда тоже не будет...... Времени корреляция мало требует. Если только не на лог линейке считать...... :)
свое мнение про КА я утром написал.....
Тема: КРА, КА и РА - не просто так А
От: Saturday, March 09, 2019 1:38:28 PM
1.Если однофакторная, то я особо не заморачиваюсь.. Беру фактор, строю диаграмму, смотрю логику, беру максим к-т аппроксимации. Просто, наглядно.... Если фишера смотреть...... В однофакторной, скорее всего, при высоком R2, все остальные параметры тоже будут в норме. Я несколько раз линейную модель проверял ч/з функции "Регрессия" и "линейн". Если R2 был высокий на диаграмме, Фишер и Стьюдент, оказывались соответствующими.
2.В многофакторной модели чаще может быть R2 более-менее, а статистика не очень...... Особенно, по конкретным факторам. Вот вчера только по селам НДЖ РБ строил. Sзу/Sокс в одной модели сразу R2, ошибку и Фишера улучшил. Стьюдент по нему тоже меньше 0,05. Но, зараза такая - знак неправильный....... :) :) :)
Тема: КРА, КА и РА - не просто так А
От: Saturday, March 09, 2019 10:14:05 AM
Ну их эти ФСО..... :) Чисто практические наблюдения.
1.В однофакторных зависимостях проверка корреляции чаще всего не имеет смысла: можно сразу строить диаграмму и выбрать функцию с наибольшим R2. Если R2 устраивает, то и корреляция устроит - чего ее проверять. Хотя иногда тоже бывает..... Точки так разбросаны, что ни одна кривая их описать не может. Но в целом направлены в соответствии с нашей предварительной гипотезой. И тогда к-т корреляции более-менее разумный (например 0,6) с правильным знаком, а R2 по всем функциям меньше 0,4. То есть совсем никуда....
2.В многофакторных моделях частная корреляция всегда не оч высокая. Очевидно, что если на цену влияют 5-7 факторов, ни один не может коррелировать на 100%. При этом не все факторы с достаточно высокой частной корреляцией значимы в моделях. По самым разным причинам. А факторы с низкой частной корреляцией (или даже с неправильным знаком к-та корреляции) могут оказаться значимыми и с правильным знаком. Но лично я все равно всегда предварительно корреляцию смотрю, т.к.:
2.1.Привычка.....
2.2.Корреляционную матрицу построить хоть по 50 факторам 10 сек. Чего уж там.... :).
2.3.Проверяющим можно показать матрицу....
2.4.Хотя в моделях из раза в раз значимыми оказываются одни и те же факторы (а как иначе?), построение моделей начинаю с самых - самых. Строю матрицу и условно ранжирую все факторы по степени корреляции: более 0,5; менее 0,5 но с правильным знаком; с неправильным знаком.
2.5.Все качественные факторы, выраженные в баллах (например техсостояние или удаленность от кр линии), до построения моделей оптимизирую поиском решения из исходных: 1, 2, 3, - в дающие более высокую частную корреляцию. Это реальные временные затраты (полчаса не меньше), т.к. потом уже всю итоговую модель оптимизирую. Но на мой взгляд это позволяет более корректно отбирать итоговую модель (модели).
3.Мой вывод почти по Э.Рязанову: проверка частной корреляции не нужна, но она нужна...... :)
Тема: Однородность выборки
От: Tuesday, February 19, 2019 3:29:11 PM
Согласен с А.А.
1.Предложений "куплю" очень мало. Несколько штук по сравнению с 2 тыс на продажу..... Во всяком случае по коммерческой ндж в РБ и Уфе.
2.Предложения эти очень общего характера : "куплю офис до 100 кв".... "куплю офис до 1 млн руб."...... и т.д. Их даже в качестве ориентира на рынке использовать сложно....
3.Плюс аргумент А.А. ..... :)
Тема: О "рыночной стоимости" прав арендатора застроенного земельного участка и её "оценке&a
От: Monday, December 24, 2018 8:57:57 AM
Даже не знаю.....
Обзоры мы за копеечку продаем, поэтому в полной версии они в открытом доступе отсутствуют....
На моей страничке в ФБ https://www.facebook.com/groups/1151881934832063/ и на сайте http://invest-nedv.ru/ мы размещаем анонсы обзоров. Это обзор с зажатыми диаграммами и пустыми таблицами. Но регрессионные модели как правило не стираю: и в формате представления MS Excel и в текстовой интерпретации. В последний год точно не стирал. Если не лень гляньте там: что понравится - напишите, обсудим, мож смогу чем помочь. Для хороших людей я не жадный.... :)
Как вариант. Вы пишете статью